Οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν έχουν ενσωματώσει ακόμη επαρκώς τους κλιματικούς κινδύνους όπως υπογραμμίζει ο πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της πρώτης άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Όπως προκύπτει οι περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες δεν διαθέτουν ισχυρά πλαίσια ελέγχου ακραίων καταστάσεων αν και έχουν σημειώσει μια κάποια πρόοδο από το 2020.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των κλιματικών stress test, οι ζημιές σε 41 τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση θα μπορούσαν να ανέλθουν στα 70 δις ευρώ στην περίπτωση άτακτης ενσωμάτωσης του κινδύνου που απορρέει από το κλίμα σε δύο σενάρια φυσικού κινδύνου που περιλαμβάνουν πλημμύρες, ξηρασίες και καύσωνες.

Ωστόσο, αυτό υποτιμά σημαντικά τον πραγματικό κλιματικό κίνδυνο, καθώς αντανακλά ένα μέρος μόνο του πραγματικού κινδύνου.

Επιπλέον, δεδομένου του μαθησιακού χαρακτήρα της άσκησης, δεν υπήρχαν εποπτικές επικαλύψεις, δηλαδή ο αρχικός υπολογισμός που προτάθηκε από τις τράπεζες έμεινε αμετάβλητος.

Το τεστ, το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού χάρτη της ΕΚΤ για το κλίμα, δεν είναι άσκηση κεφαλαιακής επάρκειας.

Συνολικά 104 σημαντικές τράπεζες συμμετείχαν στη δοκιμή που αποτελείται από τρεις ενότητες, στις οποίες οι τράπεζες παρείχαν πληροφορίες σχετικά με: (i) τις δικές τους δυνατότητες ελέγχου ακραίων καταστάσεων για το κλίμα, (ii) την εξάρτηση από τομείς που εκπέμπουν άνθρακα και (iii) την απόδοση σε διαφορετικά σενάρια σε πολλούς χρονικούς ορίζοντες.

Η δοκιμασία ακραίων καταστάσεων από κάτω προς τα πάνω στην τρίτη ενότητα περιορίστηκε σε 41 τράπεζες άμεσα εποπτευόμενες για να διασφαλιστεί η αναλογικότητα προς τις μικρότερες τράπεζες.

Ευπάθεια των τραπεζών σε ένα σενάριο ξηρασίας και ζέστης

Η δοκιμή ακραίων καταστάσεων από κάτω προς τα πάνω στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας απαιτεί από τις τράπεζες να προβλέπουν ζημίες σε ακραία καιρικά φαινόμενα και σε σενάρια μετάβασης με διαφορετικούς χρονικούς ορίζοντες. Επιβεβαιώνει ότι ο φυσικός κίνδυνος έχει ετερογενή αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ευπάθεια των τραπεζών σε ένα σενάριο ξηρασίας και ζέστης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τομεακές δραστηριότητες και τη γεωγραφική θέση των ανοιγμάτων τους. Ο αντίκτυπος αυτού του κινδύνου υλοποιείται μέσω της μείωσης της παραγωγικότητας του κλάδου, π.χ. στις γεωργικές και κατασκευαστικές δραστηριότητες και αύξηση των απωλειών δανείων στις πληγείσες περιοχές.

Ομοίως, στο σενάριο κινδύνου πλημμύρας, οι εξασφαλίσεις ακίνητης περιουσίας και τα υποκείμενα στεγαστικά και εταιρικά δάνεια αναμένεται να υποφέρουν, ιδιαίτερα στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο.Ένα ξαφνικό άλμα στις τιμές του άνθρακα σε συνδυασμό με ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως πλημμύρες και ξηρασίες αυτό το έτος, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ζημιές ύψους τουλάχιστον 70 δισ. ευρώ ($71,1 δισ.) στις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρωζώνης, προειδοποίησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως μεταδίδει το Reuters.